美国ETF空头热衷做空科技股和小盘股,却开始回补蓝筹股

美国ETF空头热衷做空科技股和小盘股,却开始回补蓝筹股

智通财经  | 2020年9月25日 08:21

美国ETF空头热衷做空科技股和小盘股,却开始回补蓝筹股

智通财经APP获悉,金融数据机构S3 Partners追踪的美国ETF超过2500只,总空头头寸达1850亿美元。在过去的30天里,净卖空增加6.36亿美元。随着市场波动大幅增加,卖空交易更加活跃。过去一周,空头回补11亿美元。做空股数占其总流通股数的18.66%,平均借款利率为0.67%。

做空规模最大的前三只ETF仍然是SPDR标普500 (NYSE:SPY) 、Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) 和iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) ,空头头寸分别为500亿美元、165亿美元和157亿美元。

虽然前三名没有变化,但自8月初以来,标普500指数ETF的空头头寸减少了42亿美元,纳指100ETF的空头头寸增加了33亿美元,罗素2000指数ETF的做空头寸增加了15亿美元。这意味着,空头们通过纳指100ETF和罗素2000指数ETF增加对科技股、小盘股的对冲敞口,但通过标普500指数ETF减少对蓝筹股的对冲敞口。

自8月初以来,ETF空头头寸排名的主要变化

自8月初以来,SPDR标普生物科技ETF(XBI.US)排名下跌两位,因为空头头寸减少了4.68亿美元。自3月低点反弹后,该板块自7月中旬以来仅略有下跌。随着疫苗和抗病毒药物的研发进程的快速发展,空头正在退出这一板块的交易。

iShares安硕20年期以上美国国债(TLT.US)排名上升了两位,因为空头头寸增加了5.72亿美元。相对短期国债,空头们将更多的目光集中在中长期国债,因为他们预期中长期国债的收益波动更大。

道琼斯指数ETF(DIA.US)的空头头寸激增5.29亿美元。虽然卖空者热衷于做空小盘股(罗素2000指数ETF),并回补大盘股(标普500指数ETF),但他们似乎在做空超大盘股(道琼斯指数ETF)。

由于空头回补7.55亿美元,公共事业指数ETF(XLU.US)跌出了前20名。在不到一个月的时间里收复了3月份低点一半的跌幅后,这只ETF的表现相对平淡,尤其是在过去一个半月。

大盘指数ETF-Vanguard MSCI(VTI.US)的排名由第15位跌至第20位,因为卖空者回补了四分之一的敞口,即5.53亿美元。针对小型股的卖空交易增加,然而,卖空者回补大盘指数ETF-Vanguard MSCI和标普500指数ETF,似乎在减少对大型蓝筹股的敞口。

健康照护类ETF(XLV.US)排名上升2位,卖空交易新增了1.5亿美元。因为空头认为,无论哪个政党在即将到来的美国总统选举中获胜,都有可能加大对医疗行业的监管力度,并有可能削减成本。而此前提到的SPDR标普生物科技ETF则出现了空头回补。

过去30天的交易概况

过去的30天里,SPDR标普生物科技ETF的空头回补了1.81亿美元,但同样追踪生物科技股的生物科技指数ETF-iShares Nasdaq(IBB.US)的卖空交易增加1.17亿美元。投资者可能认为纳斯达克的生物科技股过热,应该回调,而标普500生物科技股的定价则更为公平。

科技股是今年美股涨势的主力军,但最近一直在降温。空头们正在该行业寻找机会,希望从中挑选出可能出现回调的个股。在过去的30天里,对高科技指数ETF-SPDR(XLK.US)的卖空交易增加了3.49亿美元。

随着科技股的回落,金价在经历了长达一年的上涨后也出现了回落。黄金价格自8月份触及年初至今的高点2063.55美元以来下跌了7.7%。在过去30天里,黄金ETF(GLD.US)卖空交易增加2.89亿美元。

基于固定收益的ETF在过去30天的卖空行情如过山车一般,空头们的风险敞口覆盖各种各样的证券。空头们正在减少美国全债市ETF-iShares(AGG.US)和债券指数ETF-Vanguard美国(BND.US)等固定收益ETF的风险敞口,空头回补了1.65亿美元。

公司债券ETF空头最近非常活跃。在过去的30天里,SPDR Barclays高收益债ETF(JNK.US)的空头回补了2.29亿美元,同时,同时iShares iBoxx高收益公司债ETF(HYG.US)的卖空交易增加了3.4亿美元。与HYG相比,JNK投资于信用评级较低、期限较长的证券。而iShares iBoxx投资级公司债(LQD.US)追踪信用评级更高、期限更长的债券,其卖空交易增加了1.32亿美元。

美国国债方面,空头加大长期国债的敞口,iShares Barclays 7-10年(IEF.US)和iShares安硕20年期以上美国国债(TLT)的卖空交易增加5.23亿美元,而美国国债1-3月ETF-SPDR(BIL.US)的空头回补了5600万美元。

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