嘉盛集团：欧元/美元公允估值指标指向进一步下跌
ActionForex | 2013年6月27日 13:53
我们在6月12日最初的更新文章“欧元/美元背离我们的自有模型”中指出，“我们的自有模型考虑了欧元/美元1个月价内期权波动率、西班牙Ibex 35指数与美国标普 500指数之间的权益差额还有德美2年期债券殖利率差之后，得出2012年6月1日以来的R2为0.8708”，并且暗示“公允价值”为1.3088。再考虑到当前价位，欧元/美元被高估了大约2.05个标准差。
再请看同一模型，更新前两周的输入值之后，目前暗示“公允价值”为1.2855。所以我们有望看到欧元/美元接下来几天里进一步下跌。请记住，美东时间周五早上11点定盘时我们将看到额外的月末资金流，反映到今天的价格行为中就是可能继续提振美元。
为了测量得更加准确，我们决定再次运行自有模型，将以下因素纳入考虑中：
欧元/美元1周期10 delta风险逆转指标
德美2年期债券殖利率差
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西班牙、意大利、爱尔兰、葡萄牙和德国5年期信用违约掉期差
经过运算，2012年6月1日以来的R2值为0.8804，暗示“公允价值”为较高的1.2950。
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