美新规要求大型银行流动资金需顶住一年压力
财联社
发布时间 2020年10月21日 18:31
美新规要求大型银行流动资金需顶住一年压力
财联社（上海，编辑 黄君芝）讯，当地时间10月20日，美国联邦银行监管机构（美联储、联邦存款保险公司和美国货币监理署）敲定了一项加强大型银行抗风险能力的规定，要求它们在一年内维持最低的稳定资金水平。新规则将于2021年7月1日生效。
同时，美国联邦银行监管机构还公布另一项规则的最终版本，提高了银行“吸收损失总能力”(TLAC)债务的标准。该规则要求，美国的全球系统重要性银行以及其他国家的全球系统重要性银行的美国子公司，须发行债券以确保它们在面临压力时能够迅速获得股本。
这项新规则将于明年4月1日起生效，生效后那些列入监管范围的全球系统重要性银行需要定期申报未偿TLAC债务余额。这项新规定还提出，要确保大型银行不会相互大量购买对方的TLAC债券，从而避免在面临大范围的市场压力下不会出现“滚雪球效应”。
针对风险量身定制的NSFR
据了解，净稳定资金比率（net stability funding ratio，简称NSFR）的最终规则将要求大型银行相对于每家机构的资产、衍生品和承诺，维持最低水平的稳定资金。因此，NSFR规则将通过降低流动性风险和增强金融稳定性，支持银行在正常和不利经济条件下向家庭和企业放贷的能力。
简单地说，NSFR的要求是针对大型银行的风险量身定制的，它们必须证明资本规模足以支撑持续一年的经济压力。需要遵守规则的银行包括摩根大通、花旗集团、美国银行和高盛集团等，他们一直受到流动性覆盖率的相关要求约束，相关规则要求银行留存足够的短期流动性储备。
从2023年开始，控股公司和受美联储监管的非银行公司将被要求每半年公开披露其NSFR水平。
美国监管部门表示，大多数银行都能满足最新提出的NSFR要求。尽管少数机构（未点名）的流动性规模低于需求水平，但行业整体的流动性要比需求高出逾1万亿美元。
相对此前公布的初稿，最终规则免除了银行对于美国国债和基于美国国债的回购交易所需的额外拨备资金。不少银行曾警告称，对美国国债进行拨备的提议，将阻止银行从事此类交易，从而加剧美国国债市场的动荡。
长期以来，银行政策研究会（BPI）和其他行业游说机构一直批评净稳定资金比率是无谓之举。 BPI更是在最近的一份报告中指责这种监管要求“过于鲁莽”，将使银行难以像3月份时那样向处于困境的美国国债市场提供流动性。
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作者: 财联社
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